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Moyennes mobiles

Les moyennes mobiles

4 min de lecture

Vous souhaitez tirer profit du trading de crypto-monnaies? Alors faisons connaissance avec l'un des outils d'analyse technique : les moyennes mobiles.

Moving averages

Les moyennes mobiles et comment les utiliser

Vous auriez besoin d’étudier les indicateurs d’analyse technique pour pouvoir réussir sur le marché des crypto-monnaies. Les moyennes mobiles sont l’un de ces indicateurs utiles (MA). Des centaines d’indicateurs ont été développés en analyse technique au fil des années. Les moyennes mobiles, quant à elles, sont considérées comme l’un des instruments les plus fiables, les plus objectifs et les plus précieux.

Qu’est-ce que c’est ?

La moyenne mobile est le plus courant et, probablement, l’un des premiers indicateurs qu’un trader rencontre lorsqu’il apprend les principes fondamentaux du trading. La moyenne mobile est un indicateur de tendance qui montre la valeur moyenne du prix de la paire de devises sélectionnée sur une période donnée. L’indicateur de la moyenne mobile peut être utilisé pour exposer la direction de la tendance du marché, obtenir des indications de trading sur le début de la transaction et filtrer le « bruit », c’est-à-dire les minuscules variations de prix. La moyenne mobile est superposée au graphique des prix, et les décisions de trading sont basées sur sa position par rapport au prix.

En effet, la fonction première de la MA est de lisser les informations présentées par le graphique en identifiant la tendance générale de l’actif. La ligne MA n’est qu’un autre moyen de valider la direction du mouvement du prix d’un actif ; elle peut également indiquer un changement de tendance.

Types de MAs

Quelle que soit leur variété, les MA sont souvent divisées en deux types : les moyennes mobiles simples (SMA) et les moyennes mobiles exponentielles (EMA). Les traders peuvent choisir l’indicateur qui leur convient et tirer profit de son installation en fonction du marché et du résultat escompté. Utilisez n’importe quelle collecte de données séquentielle, y compris les prix d’ouverture et de clôture, les prix maximum et minimum, le volume des transactions ou d’autres variables d’indicateurs pour construire la moyenne mobile. La seule chose qui distingue les différentes formes de moyennes mobiles est le facteur de pondération attribué aux données les plus récentes. Dans le cas de la moyenne mobile simple, tous les prix de la période en question sont pondérés de manière égale. Les prix les plus récents ont plus de poids dans la moyenne mobile exponentielle.

Moyenne mobile simple (SMA)

La SMA est une moyenne mobile arithmétique simple qui diffère des autres MA en ce qu’elle a un facteur de pondération différent qui est attribué à ses derniers indicateurs. Ce sont les valeurs d’une période qui sont évaluées avec un poids égal. La SMA génère une valeur significative sous la forme de la valeur moyenne sur une certaine période.

Moyenne mobile exponentielle (EMA)

La sensibilité accrue de l’EMA aux récentes fluctuations de prix profite aux traders qui souhaitent que la moyenne mobile soit moins en retard sur les récentes fluctuations de prix. L’inconvénient de l’utilisation de l’EMA est qu’elle augmente la probabilité de signaux commerciaux trompeurs ou prématurés car elle génère davantage de signaux commerciaux. De plus, les traders utilisent fréquemment une variété de durées d’EMA, y compris des moyennes mobiles de 10 jours, 50 jours et 200 jours.

Comment l’utiliser sur bit4you ?

Il est simple d’utiliser les moyennes mobiles sur la plateforme de trading bit4you dans le calcul d’un ensemble de données consécutives, notamment les prix d’ouverture et de clôture, les prix maximum et minimum, le volume de transactions ou les valeurs d’autres indicateurs. 

Le principe de construction d’une moyenne mobile est très simple – l’indicateur calcule le prix moyen sur un certain temps écoulé et trace une ligne. L’intervalle de temps est calculé en barres (bougies), que vous spécifiez dans les paramètres. Sur le site Web de bit4you, il vous suffit de cliquer sur l’actif qui vous intéresse pour obtenir un graphique des prix pour la période en question. Ensuite, cliquez sur le bouton Indicateurs au-dessus du graphique et sélectionnez Moyennes mobiles parmi d’autres indicateurs techniques. 

En outre, vous pouvez constater que plus la fourchette de temps est longue, plus le signal est fort. Selon l’illustration ci-dessous, nous pouvons interpréter une moyenne mobile en comparant sa dynamique à celle du prix. Si la MA rapide (verte) croise la MA lente (rouge) de bas en haut sur les graphiques, cela signale un golden cross, indiquant une entrée sur le marché. Si la MA bleue croise la MA rouge dans la direction opposée – de haut en bas – c’est un signal de croix de la mort, qui indique que la position doit être fermée. En d’autres termes, lorsque le prix de l’instrument grimpe au-dessus de la MA, il donne une indication d’achat ; lorsqu’il tombe en dessous de la ligne de l’indicateur, il s’agit d’un signal de vente. Comme la MA est personnalisable, la force du signal est déterminée par le cadre temporel et la longueur de la MA. 

Formule

Nous calculons la moyenne mobile simple (SMA) en additionnant les prix de clôture de chaque bougie pour un nombre donné de périodes et en divisant le résultat par le nombre de périodes. SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

: SUM est le montant, CLOSE (i) est le prix de clôture de la période en cours et N est le nombre de périodes.

La formule de la moyenne mobile exponentielle (EMA) est EMAt= a*Pt+(1-a)*EMAt-1

: α est un coefficient de pondération dont la valeur est comprise entre 0 et 1 et qui reflète le taux de vieillissement des données passées : plus sa valeur est élevée, plus le poids spécifique des nouvelles observations d’une variable aléatoire est important, et plus les anciennes sont faibles ; 

Pt est la valeur de la variable aléatoire au temps t ;

EMAt-1 est la valeur de l’EMA au cours de la période (t-1).

En conclusion, la MA est un indicateur d’analyse technique très utile et populaire qui permet aux traders de détecter la tendance à la hausse et à la baisse. Avant de trader, nous recommandons également d’utiliser la MA à plusieurs échelles de temps et en conjonction avec d’autres indicateurs.

Conclusions

La théorie de Dow

la théorie de Dow

5 min de lecture

Les outils d'analyse technique aident les traders à prendre une décision sur le marché des crypto-monnaies. En savoir plus à ce sujet.

Dow theory

Qu'est-ce que la théorie Dow ?

L’analyse technique en bref

L’analyse technique est une méthode d’analyse universelle qui s’applique aux marchés financiers, aux marchés boursiers, aux contrats à terme, aux options et aux devises. La base de l’analyse technique moderne est la théorie de Dow. Charles Dow était un journaliste américain, créateur de la célèbre publication financière The Wall Street Journal et de l’indice Dow Jones, et cofondateur de Dow Jones and Co.

Histoire de la théorie de Dow

Au XIXe siècle, Charles Dow était le fondateur et le rédacteur en chef du Wall Street Journal, ainsi que le cofondateur de Dow Jones & Company. En tant que membre de cette société, il a contribué au développement du Dow Jones Transportation Index, le premier indice boursier (DJT). Il a également décrit une hypothèse de comportement du marché qui est encore utilisée aujourd’hui. L’idée que le marché ne pouvait être anticipé que par l’utilisation de graphiques était novatrice, et de nombreux investisseurs du XXe siècle l’ont immédiatement rejetée. Ce que l’on ne peut plus affirmer aujourd’hui, c’est que les gens gagnent de l’argent sur toutes sortes de marchés en utilisant l’analyse technique basée sur la théorie de Dow, complétée par divers outils.

Qu’est-ce que la théorie de Dow ?

La théorie de Charles Dow est la base de toute l’analyse technique, en tant que science de la prévision du comportement des prix sur différents marchés. Les postulats de cette théorie constituent la base des méthodes utilisées par les investisseurs du monde entier, travaillant aussi bien sur les marchés des actions et des indices que sur le marché des changes. 

Au cœur de cette théorie se trouvent les études de Charles Dow, qui décrivent le comportement des prix des actions qui évoluent dans le temps. Un concept tel que la théorie de Dow est apparu après la mort de Charles, et il a été complété par d’autres auteurs.

Comment fonctionne la théorie de Dow

Les indices des valeurs industrielles et des transports (Dow Jones) doivent se confirmer mutuellement lorsque la tendance change. Si aucune confirmation n’est observée, il se peut qu’il n’y ait pas de renversement. Les tendances doivent être confirmées par le volume. Dow estimait qu’une tendance était confirmée si les cours des actions augmentaient et que le commerce augmentait avec eux. Pour une évaluation qualitative du marché, il est toujours nécessaire de construire un modèle graphique commun – un histogramme du volume des transactions sur le graphique des prix. La structure de l’histogramme comprend des barres de différentes hauteurs. Chaque barre correspond à sa propre période de négociation, qui dépend de l’échelle sélectionnée (1 minute, 5 minutes, 25 minutes, etc.). Plus la hauteur de la barre est élevée, plus la vitesse à laquelle le teneur de marché met à jour les cotations est élevée. Chaque barre de l’histogramme correspond à une figure graphique (barre ou chandelier), qui détermine le volume des transactions pour la période de négociation (intervalle de négociation). Les histogrammes sont placés sous le graphique des prix.

La tendance se poursuivra jusqu’à ce qu’il y ait des signaux non ambigus de sa fin. L’auteur pense que le marché va le plus souvent continuer à évoluer dans la tendance actuelle, plutôt que de la changer. Un changement de tendance ne se produira que s’il y a un signal non ambigu à ce sujet : une rupture des lignes de tendance et des prix de clôture en dehors de celle-ci. Il existe trois types de tendances : primaire (à long terme), secondaire (ou intermédiaire) et petite (ou à court terme). Et une tendance a toujours une direction. Elle peut être : ascendante, descendante et latérale (plate).

Principes de la théorie de Dow

La théorie de Dow se compose des principes suivants. Une tendance comporte trois phases : l’accumulation, la participation et la mise en œuvre. La phase d’accumulation est celle où les investisseurs commencent à acheter ou à vendre un actif. Mais ces investisseurs sont peu nombreux et ne peuvent pas contribuer à l’organisation de la tendance. Au stade de la participation, les opérateurs commencent à ouvrir des transactions sur une nouvelle tendance, qui gagne alors en force. Et après l’apparition de la tendance, la ruée vers l’achat ou la vente commence. Lorsque le prix atteint un sommet, les investisseurs concluent et en tirent un bon profit. Après cela, la tendance commence à s’inverser. Dans le cas où les nouveaux traders soutiennent la tendance, celle-ci se poursuivra, sinon, un renversement se produira. Le prix tient compte de tout. Cela signifie que le prix du marché affiche tout ce qui peut affecter l’offre et la demande du marché. Les indices doivent être cohérents. 

Ce qui est nécessaire

La première chose dont vous avez besoin pour trader sur la théorie du Dow est une plateforme de trading. Il existe aujourd’hui de nombreuses sociétés qui proposent de tels services. Certaines d’entre elles disposent même d’un mode Démo qui permet aux utilisateurs de s’exercer d’abord. La théorie du Dow stipule que certains indices boursiers doivent être cohérents les uns avec les autres. Cette affirmation s’applique directement aux indices tels que le Dow Jones Industrial Average ainsi que le Dow Jones Transportation Index. Selon la théorie, la tendance qui s’est déjà formée et les signaux concernant son changement doivent être confirmés par les deux indices. À ce propos, des différences entre les signaux sont parfois autorisées, par exemple, l’un peut arriver plus tôt que l’autre.

En conclusion, ces principes sont universels, et ils doivent être étudiés par tout trader qui négocie par le biais de l’analyse technique du marché puisqu’ils sont analysés techniquement sur les postulats de Charles Dow.

Formule

Nous souhaitons vous présenter l’une des variantes possibles pour prouver l’axiome de Dows, basée sur l’analyse du profit des structures commerciales sur le marché concurrentiel réel des biens et services, car l’objectif principal de toute structure commerciale est le profit et le Forex n’est pas loin du marché réel des biens et services. Il est connu que la manière la plus évidente, simple, radicale, fiable et incontestable de déterminer le profit (P) est sa représentation comme la différence entre les revenus (E) et toutes sortes de dépenses (P) :
P = E – P

Les dépenses (P) sont variables (Pper), dépendant du revenu (E), et constantes (Ppos), indépendantes du revenu :

P = Pper + Ppos

Par conséquent, la formule du bénéfice est généralement représentée par

P = E – Pper – Ppos

En utilisant la définition des coûts variables comme Pper = K*D, nous obtenons, où K est le coefficient de proportionnalité, nous écrivons

P = (1-K)*D – Rpos

En exprimant le bénéfice (E) comme le produit du volume/de la quantité de marchandises (V) et de son prix de vente C, nous obtenons la formule suivante pour déterminer le bénéfice de manière traditionnelle

P = (1-K)*V*C – Ppos (1)

Toute personne examinant cette formule (1) s’exclamera : le bénéfice dépend à la fois du volume et du prix de vente de la marchandise ! Et il aurait raison.

Mais, certaines sources montrent comment dériver une formule alternative pour le profit en tenant compte des dispositions de la loi de l’offre et de la demande, qui coïncide exactement avec la formule traditionnelle (1) :

P = A*(Ts^2 – 2*Cp*C + Tsopt^2)/C (2)

Ici, A, Tsr et Tsopt sont des coefficients constants calculés expérimentalement sur la base de données commerciales réelles au sein d’un échantillon de données sélectionné, où A>0 pour les marchés monopolistiques et A<0 pour les marchés concurrentiels, Tsr est le prix du marché et Tsopt est le prix de vente optimal fournissant un profit maximum.

Sur la base de l’égalité absolue des formules (1) et (2), nous concluons que la prophétie de Dow sous la forme du premier axiome peut être un théorème prouvé car elle ne contient pas d’autres variables que le prix, et les commerçants et les chercheurs de marché peuvent se fier en toute sécurité à l’analyse des prix dans leurs études de marché sans être distraits par d’autres paramètres du marché.

Conclusions

RSI

RSI

5 min de lecture

L'investissement en crypto a énormément de stratégies. Faisons connaissance avec l'un des outils importants de l'analyse technique, l'indice de force relative (RSI).

RSI

Qu'est-ce que l'indice de force relative (RSI) ?

Qu’est-ce que le RSI ?

L’indice de force relative (RSI) est un outil d’analyse technique et un oscillateur dans le secteur des crypto-monnaies qui affiche la force de la tendance des prix. Il montre l’intensité des achats et des ventes de l’actif et est considéré comme l’une des techniques d’analyse les plus efficaces pour évaluer l’état des crypto-monnaies. Les traders qui appliquent correctement l’indicateur peuvent effectuer un examen complet de la tendance et l’utiliser pour faire des prévisions crédibles sur l’évolution des prix.

C’est-à-dire qu’il est plus performant lorsque le marché est raisonnablement tranquille. Il affiche une courbe brisée avec des points allant de 0 à 100. Selon cette courbe, il existe des points cruciaux tels que :

    • 70 à 100 indique que le marché est suracheté et qu’une baisse des prix est possible ;
    • 0 à 30 indique que le marché est survendu et qu’une hausse des prix est probable ;
    • La zone intermédiaire se situe entre 30 et 70. Cela signifie qu’il ne faut pas entrer dans l’affaire car cela pourrait être dangereux avec des pertes potentielles. Ainsi, ouvrir des ordres lorsque le graphique sort des zones cruciales 0-30 et 70-100 est la meilleure option.

L’application du RSI est basée sur l’utilisation de ses schémas et modèles dans le développement de stratégies de trading. L’outil affiche les mêmes valeurs que le graphique des cours des crypto-monnaies. Leurs interprétations, cependant, divergent. Les traders prêtent une attention particulière à la corrélation ou à la différence entre les cotations et les données affichées par l’indicateur RSI cryptocurrency.

Comment l’utiliser sur bit4you ?

Cependant, la plateforme de trading bit4you met à la disposition de ses utilisateurs tous les indicateurs techniques existants. Vous pouvez facilement prédire les mouvements de prix possibles et les tendances du marché en utilisant différents instruments. Par exemple, après avoir sélectionné un actif sur bit4you, vous verrez un graphique montrant comment le prix fluctue dans le temps. Il existe également une option « Indicateurs » au-dessus de laquelle vous pouvez localiser le RSI.

Cet indicateur a 14 jours et des niveaux de 30 et 70 au départ. Si vous souhaitez les mettre à jour, vous devez d’abord cliquer sur le bouton d’édition. Les niveaux sont parfois modifiés pour des combinaisons telles que 20 et 80, 40 et 80 pour une tendance haussière, et 20 et 60 pour une tendance baissière. Vous pouvez également sélectionner une période allant de 5 à 25. N’oubliez pas que lorsque le nombre de périodes diminue, l’indicateur devient plus sensible aux variations de prix. Par conséquent, il émettra un grand nombre de signaux, dont certains peuvent être faux. Si vous fixez la valeur 25, par exemple, la courbe deviendra lisse, presque sans oscillations. Les experts recommandent de fixer un nombre de périodes plus élevé pour un horizon temporel plus court et plus faible pour un horizon plus long.

Reliez les sommets et les creux du graphique RSI et négociez sur la rupture de la ligne de tendance. Reliez trois points ou plus sur la ligne RSI lorsqu’elle monte pour former une ligne de tendance haussière RSI. Connecter trois points ou plus sur la ligne RSI lorsqu’elle diminue crée une ligne de tendance à la baisse. En effet, la rupture de la ligne de tendance RSI indique une continuation ou un renversement de prix. N’oubliez pas qu’une rupture de la ligne de tendance RSI précède souvent une rupture de la ligne de tendance du graphique des prix, ce qui constitue un avertissement et une occasion précoce de négocier.

Formule

La formule de l’indicateur RSI se compose de deux équations. Avec la première équation, nous obtiendrons la valeur initiale de la force relative (RS), qui est le rapport entre les valeurs moyennes de « clôture à la hausse » et de « clôture à la baisse » sur « N » périodes. Nous utilisons la formule ci-dessous pour obtenir ces données : 

RS = Prix moyen de clôture à la hausse / (Prix moyen de clôture à la baisse) pour une période donnée.

La valeur réelle du RSI est calculée en indexant l’indicateur à 100 à l’aide de la formule suivante :

RSI = 100 – 100 / (1 + RS).

En conclusion, l’indicateur RSI permet de déterminer la direction et la force de la tendance, ainsi que son éventuel changement et les signaux d’achat/de vente. Par conséquent, l’indicateur convient aussi bien aux traders novices qu’aux traders avancés. À propos, nous vous recommandons de tester d’abord le fonctionnement du RSI en mode Démo. Ainsi, vous comprendrez parfaitement comment appliquer cette indication tout en évitant les risques associés au trading dans le monde réel. En outre, le RSI fonctionne bien en conjonction avec les bandes de Bollinger. 

Conclusions