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MACD

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4 min de lecture

Découvrez ce qu'est le MACD et comment l'utiliser sur la plateforme bit4you dans cet article.

MACD

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Aujourd’hui, les traders ont à leur disposition une multitude d’outils d’analyse technique – indicateurs standards et originaux. Du choix d’un indicateur ou de son complexe, à l’aide duquel on peut interpréter sans ambiguïté le caractère du comportement des graphiques de prix, décider quand il vaut mieux entrer sur le marché et fermer les positions, calculer leurs objectifs de mouvement et les niveaux de fixation des pertes. Tout cela est considéré comme une base pour les systèmes et stratégies de trading. De plus, même dans les plateformes de trading standard, il existe des indicateurs efficaces, comme le MACD. Pour plus d’informations, lisez cet article.

Qu’est-ce que le MACD ?

Le MACD est un type d’oscillateur et un outil d’analyse technique (AT) utilisé par les traders. Le MACD est synonyme de suivi de tendance, utilisant les moyennes mobiles pour détecter le momentum de l’action, de la crypto-monnaie ou de tout autre actif négocié en bourse. Avant d’examiner le fonctionnement du MACD, il est important de comprendre comment fonctionnent les moyennes mobiles. Une moyenne mobile (MA) est une simple ligne indiquant la moyenne du prix précédent au cours d’une période de temps donnée. Lorsqu’il s’agit des marchés financiers, les moyennes mobiles (MA) sont l’un des indicateurs les plus généraux de l’analyse technique. Il en existe deux types différents : les moyennes mobiles simples (SMA) et les moyennes mobiles exponentielles (EMA). Les SMA prennent en compte toutes les données brutes de manière égale, tandis que les EMA utilisent davantage les données les plus récentes (points de prix plus récents).

Comment fonctionne la MACD ?

Pour comprendre le fonctionnement du MACD, vous aurez besoin d’une plateforme de trading. Nous allons l’explorer sur notre plateforme de trading bit4you, en utilisant d’abord le mode démo. Bien que le MACD soit un oscillateur, du fait qu’il a une valeur moyenne de zéro, il n’a pas de limite particulière, comme c’est le cas avec d’autres oscillateurs (tels que le RSI et le Stochastique). Comme elle n’a pas de limite supérieure ou inférieure, vous ne pouvez pas utiliser la MACD pour montrer que l’actif est suracheté ou vendu. Néanmoins, une MACD trop élevée indique une tendance baissière et une MACD trop basse peut indiquer une tendance haussière. Le graphique MACD comprend trois éléments : la ligne MACD, la ligne de signal et l’histogramme pour la différence entre les deux. Pour un exemple simple, un signal haussier émerge lorsque la ligne MACD croise la ligne de signal vers le haut tandis qu’un signal baissier émerge lorsque la ligne MACD tombe en dessous de la ligne de signal. Si vous trouvez la ligne MACD au-dessus de la ligne de base, cela signifie que la tendance est à la hausse, et si elle est en dessous de zéro, cela signifie que la tendance est à la baisse. Si la ligne MACD passe au-dessus de la ligne de signal, c’est un signal d’achat, tandis que si elle est en dessous, les prix peuvent commencer à baisser. 

Avant de commencer à travailler avec l’indicateur sur la plateforme bit4you, vous devez accorder une attention particulière au choix des paramètres qui permettront à l’outil d’analyse de fonctionner correctement. Les paramètres du MACD ne demandent pas beaucoup d’efforts. L’indicateur dispose de 4 paramètres principaux : période d’une moyenne mobile rapide ; période d’une moyenne mobile lente ; période d’une moyenne mobile de signal ; valeur du prix pour le calcul. Lorsque l’on négocie à la baisse, le MACD est normalement réglé sur une période de 26 pour une moyenne mobile lente, 12 pour une moyenne mobile rapide et 9 pour une moyenne mobile de signal, et le prix pour le calcul est la valeur de la bougie de clôture.

Formule

Pour calculer trois moyennes mobiles exponentielles avec des périodes inégales, nous utilisons trois moyennes mobiles exponentielles. De la moyenne mobile rapide avec une période plus petite (EMAs), on soustrait une moyenne mobile lente avec une période plus grande (EMAl). La ligne MACD est tracée à partir de ces valeurs.

MACD = EMAs(P) – EMAl(P).

Les périodes données sont 12 et 26. La ligne résultante est ensuite alignée avec la troisième moyenne mobile exponentielle (EMAa), généralement avec une période de 9, ce qui donne la ligne dite de signal MACD (Signal).

Signal = EMAa(EMAs(P) – EMAl(P)).

Ces deux courbes résultantes forment une MACD linéaire normale. De plus, dans la fenêtre de l’indicateur, la ligne zéro est souvent marquée, par rapport à laquelle les courbes fluctuent.

Historique

Le MACD, ou indicateur de convergence/divergence des moyennes mobiles, est l’un des classiques les plus connus et les plus populaires de l’analyse technique. Gerald Appel, éminent expert en trading new-yorkais, l’a développé en 1979 afin d’analyser les marchés boursiers, et il s’est ensuite étendu à d’autres marchés tels que les marchés à terme et les marchés des devises. Gerald Appel est connu comme l’auteur de nombreux livres tels que « Winning Marker System : 83 Ways to Beat the Market », « Stock Market Trading Systems » « New Directions in Technical Analysis » et d’autres, ainsi que de sa propre newsletter « Systems and Forecasts ».

Cependant, malgré tout, le MACD, ainsi que de nombreux indicateurs d’analyse technique, n’est pas totalement précis et est capable de donner de nombreux signaux erronés et faux. Surtout avec des actifs volatils, des tendances médiocres ou des mouvements de prix plats. Pour cette raison, la plupart des traders ont recours à l’application de la MACD avec d’autres indicateurs, par exemple le RSI, pour réduire le risque et confirmer ultérieurement les signaux.

Courte vidéo ex : Les meilleurs moments pour utiliser l’indicateur MACD 

Conclusions